ストックドッグ

KatoTakahiro。金融系の会社で働くSEが株やPython、その他諸々について書いています。サービスも運営してます→http://fmbrain.work

株レポート

3ファクターモデルをPythonで実装して期待リターンを求める

3ファクターモデルとは CAPMを発展させた理論です。CAPMは、市場のリスクプレミアムのみで期待リターンを求めています。 #CAPM 個別株の期待リターン = β * (市場リスクプレミアム - 無リスク金利) + 無リスク金利 CAPMはとてもシンプルで金融市場の値動きの…

個別株と市場のボラティリティの関係性を示すβをPythonで計算する

βとは βは、CAPMというポートフォリオ理論に出てくる概念であり、個別株と市場のボラティリティの関係性を示します。日本経済新聞のサイトでは、銘柄のβランキングが公表されています。www.nikkei.com 個別株とは、TOYOTAであったりNTTデータであったり、ひ…

現代ポートフォリオ理論(MPT)をPythonで実装しよう

はじめに ~ 現代ポートフォリオ理論って何? ~ Modern Portfolio Theory(MPT) = 現代ポートフォリオ理論。ハリー・マーコウィッツというおじさんが提唱した理論で、ノーベル賞を受賞しています。ファイナンス理論の下敷きというか、基礎でとても大事な考え…

非対称な収益率

収益率の計算方法についての話。(時間も時間なので最低限でまとめます)収益率の計算は、だいたい2種類あります。 収益率(ノーマル) 対数収益率 よく使われる収益率は、これ↓ほげほげ銘柄を2018/7/2、100円で買いました。10日間持っていると、200円になり…

サービスリリースしました 「FmBrain」~投資のプロの判断を提供する~

サービスをリリースしました 対象ユーザー サービスの内容 このサービスの何が良いの? 情報の取得元 投資のスタイル 思い ぜひアクセスして見てほしい サービスをリリースしました fmbrain.work 「投資のプロの判断を提供する」というキャッチコピーでやっ…

システムトレード開始

4月から会社で働きはじめたということもあり、なんだかんだ忙しかった4ヶ月でした。セキュリティの勉強をしたり、金融の勉強をしたり...色々と寄り道はしましたが、今日からシステムトレードを開始しました。 まだテスト段階 しばらく...少なくとも今週は少…

seleniumで自動売買 〜SBI証券から自動で株を買ってみる〜

自動売買ってどうやってやるの? アルゴリズムトレードが昨今流行りではありますが。残念ながら日本の証券会社は一般向けに株式売買のAPIは公開されていません。そのため、APIを通してのアルゴリズムによる株の自動売買は現状できません。FXやビットコインは…

PandasのデータをSQLite3で保存する

スクレイピングしたデータをどうすればいいかわからない問題発生 株価データ等をYa〇〇〇ファ〇〇〇〇などからスクレイピングして、今まではCSVファイルでローカルのディレクトリに置いていました。言ってしまえば、スクレイピングして放置状態でした。デー…

Yahooファイナンスの株価予想ページをScrapyでクローリング・スクレイピング

目次 本日やること 必要な環境 なぜscrapy? スクレイピングの流れ Scrapyのインストール Scrapyプロジェクトの作成 Spiderの作成 スクレイピングするサイトを確認 スクレイピングはじまるよー スクレイピング内容をファイルに保存 参考 本日やること Yahoo…

株価の予測精度が60%を超えた

【更新 2017-08-15】 未だによくアクセスがあるので、書いておきます。 この結果が検証したわけではないですが、きっと間違いです。 シミュレーション期間がとても短いこともあって、運が良かっただけのように思います。 検証するのも面倒なので、しませんが…

強化学習で銘柄を選んでみた(検証)

目次 今日やること 強化学習 そもそもn本腕バンディット問題って何? 検証方法 結果 今回のシミュレーションの問題点 非定常環境に対応させたバージョン 今日やること 銘柄選択を強化学習に任せてみよう、ということをお題にシンプルな検証をやってみたいと…

勝機はリスク管理と分散投資にあり!?コツコツドカンはもう嫌だ!

目次 的中率は悪くないのになぜ? 正体はコツコツドカン コツコツドカンを撲滅するために シミュレーションについての説明 売買戦略 リスク管理の方法 分散投資の方法 検証方法 検証期間 シミュレーション結果発表 パターンA 1つの銘柄を購入(リスク管理な…

最強の銘柄を決めようではないか

目次 最強の銘柄はどれだ? 最強の定義 リターンとリスクの求め方 最強の銘柄はこれだ! デンジャラスな冒険銘柄 まとめ 最強の銘柄はどれだ? 粉飾決算発覚、トランプツイート砲、突如現れる空売り勢、常に起こる株式市場での混乱。これらの横風を受けなが…

Pythonで機械学習を使った株価予測のコードを書こう

目次 はじめに 準備するもの 記事の流れ 予測手法 データ収集 前処理 モデルの学習 もう一段ステップアップするには何をしたらいい? まとめ 今回使ったコード はじめに プログラミングを始めたばかりの人、機械学習を使って株価を分析してみたい人、このよ…

クラウドファンディングの成功率ってどのくらい?徹底調査してみた

目次 クラウドファンディングとは? 日本の有名ドコロは? どんなプロジェクトにどのくらいお金が集まっているかを調査します! 調査結果 以上が集計結果でした お金が足りない...はもう言い訳にならない 最後に告知(2回目だけどワクワク) 本記事の調査方…

予測精度向上のための次なる手 〜クラウドファンディングはじめました〜

目次 この記事は前回の続き 前回のシミュレーション結果を踏まえて、熟考と改善を重ねた結果 予測する銘柄数を大幅に減らしました 予測している銘柄少なすぎる問題が発生 シミュレーション結果 いぜん安定せず... クラウドファンディングはじめました おまけ…

機械学習で株価を予測(まとめ) 〜平均予測精度57%〜

過去1年の株価予測シミュレーション結果目次 この記事はまとめ記事です この記事を読んでわかること まず自己紹介 そもそも株価の予測って何?どうやるの? もう少し詳しく 予測手法 決定木についておさらい ランダムフォレストも万能じゃない 説明変数一覧…

1月分の株価予測結果を掲載しました

【目次】 弱くなって戻ってきました 弱くなった原因 問題点 実用には程遠いが株選びの参考にはなる まだまだ改善の余地はある 弱くなって戻ってきました Prediction 〜人工知能による株価の予測〜 https://stockdogi.herokuapp.com/index 予測精度の理論値は…

1月の株価予測を1月頭に出すのは無理

月始めに予測を出さればそれがベストだが... 基準日を設けることにしました これが仕様変更ってやつか 1月10日あたりに今月の株価予測を出せればうれしい 月始めに予測を出さればそれがベストだが... 1月の予測を1月1日に出せれば、シンプルでわかりやすいの…

Prediction -人工知能による株価の予測- というサービスをリリースしました

Prediction -人工知能による株価の予測- どんなサービス? 予測方法 かなりビビってる 多くの困難を乗り越えて... Prediction -人工知能による株価の予測- ↓WebサイトURL https://stockdogi.herokuapp.com/index どんなサービス? 1ヶ月後の株価を予測し、その…

銘柄によって予測精度が異なるようだ

目次 前回の記事の訂正 どうやら銘柄によって予測精度が異なりそう やっぱり説明変数の選択が大事 前回の記事の訂正 doz13189.hatenablog.com前に60%の正答率の株価予測システムでけた〜っと喜んでいたのですが、どうやら糠喜びっぽかったです。検証を重ねた…

正答率53%の株価予測システムできた

目次 釣りタイトルじゃあありません 前回までのあらすじ 結果を先に発表! どうやって予測したのか 仮説:現在の相場と似た相場は高確率で同じ結果になる この結果どう向き合う 釣りタイトルじゃあありません ただ先に謝っておきますが、60%はちょっとだけ盛…

君、過学習してるね...

目次 前回までのあらすじ なんかおかしくない? いや、適当ではない! 君、過学習してるね... 過学習の見極め方 過学習を解消すれば精度が上がったのか 説明変数がよくない。 前回までのあらすじ doz13189.hatenablog.com決定木を使って、明日上がる株価と下…

機械学習で株価は予測できるのか!?

目次 流行ってるなぁ、機械学習で株価予測 予測の精度は53%でした どんな予測の仕方? 決定木の弱点 私なりの弱点の気をつけ方 あとで話すと言った予測結果 じゃあ、これは失敗なのか?機械との付き合い方を考える といいつつも今後工夫する点 流行ってるな…

単回帰分析で株価を予測してみる

目次 今回すること よくわかる解説 手順 実際にやってみる 運用シミュレーション 軽い考察 今回すること 単回帰分析(最小2乗法)で株価を分析し、上昇しそうな株を見つけよう、ってことを今回やってみたいと思います。実際に上昇しそうな株を見つけて、運用…

ソシャゲ系会社同士の株価の相関をとってみた

目次 今日やること 対象企業 結果発表 軽い考察 今日やること ソーシャルゲーム系の会社同士の株価の相関をとります。新作が当たれば株価が上がり、新作がハズレれば株価が下がり...暴騰したと思えば、暴落して...と、株価の動きが激しいソーシャルゲーム系…

大統領選の世論調査はどれが正しいのかを検証してみた

目次 なぜ検証するのか? 複数メディアが実施している世論調査 対象メディア 検証方法 世論調査とGoogle Trendsの関連性 仮説 結果 FOX NewsFOX Newsの結果 CNN/ORCCNN/ORCの結果 Reuters/IpsosReutersの結果 Economist/YouGovEconomistの結果 結論 なぜ検証…

投資の神様からのカウンターパンチ

インベスターZ(1)作者: 三田紀房出版社/メーカー: コルク発売日: 2013/09/20メディア: Kindle版この商品を含むブログを見る最近話題のマンガ、インベスターZ。マジンガーZとダブって見えるのは私だけですか?ただ、このマンガはロケットパンチもしなければ、…

「ビック・データで株価を読む」の感想

目次 なぜ買うのか この本の予測のアプローチ方法 本の一部紹介 なぜ言葉によるアプローチは有効なのか まとめ ビッグ・データで株価を読む作者: 岡田克彦出版社/メーカー: 中央経済社発売日: 2014/01/29メディア: 単行本この商品を含むブログ (1件) を見る …

D3.jsで株の取引額内訳を可視化してみた

今までの株取引額内訳 総取引額(一番外の円):150,470円 利益(Profit):63,101円 損失(Loss):61,320円 税(Tax):7,438円 手数料(Commission):18,611円 総取引額は、今まで出た利益と損失を合計した数字です(税と手数料も含む)。元手25万で始めたのですが、15…