ストックドッグ

KatoTakahiro。金融系の会社で働くSEが株やPython、その他諸々について書いています。サービスも運営してます→http://fmbrain.work

XBRLをAPI経由で取得する方法 ~Pythonで実装してみる~

EDINETのAPI仕様書(β版)が公開されてる、PDF57ページ分。https://t.co/AoFatld9TZ— KatoTakahiro@fmbrain.work (@kabkansai) 2018年9月21日 EDINETのAPIの仕様が公開され、XBRL解析する勢はワクワクしています...(たしか公開は2019年3月) と言いつつ、現…

ざっっくりXBRL ~XBRLとは?何であるの?どうやって読むの?~

XBRLとは 財務系の書類を作成、流通させることを目的にXMLをベースに標準化された言語です。こういった書類ってPDFのようなテキストベースなイメージがありますが、テキストベースだと人の目でしか基本は読めないので流通しにくいです。システマティックに情…

Apschedulerで出るValueError: Unable to determine the name of the local timezon

発生エラー 久々にApchedulerを使うとこんなエラーに出くわしました。忘れそうなのでメモしておきます。 ValueError: Unable to determine the name of the local timezone -- you must explicitly specify the name of the local timezone. Please refrain …

3ファクターモデルをPythonで実装して期待リターンを求める

3ファクターモデルとは CAPMを発展させた理論です。CAPMは、市場のリスクプレミアムのみで期待リターンを求めています。 #CAPM 個別株の期待リターン = β * (市場リスクプレミアム - 無リスク金利) + 無リスク金利 CAPMはとてもシンプルで金融市場の値動きの…

個別株と市場のボラティリティの関係性を示すβをPythonで計算する

βとは βは、CAPMというポートフォリオ理論に出てくる概念であり、個別株と市場のボラティリティの関係性を示します。日本経済新聞のサイトでは、銘柄のβランキングが公表されています。www.nikkei.com 個別株とは、TOYOTAであったりNTTデータであったり、ひ…

現代ポートフォリオ理論(MPT)をPythonで実装しよう

はじめに ~ 現代ポートフォリオ理論って何? ~ Modern Portfolio Theory(MPT) = 現代ポートフォリオ理論。ハリー・マーコウィッツというおじさんが提唱した理論で、ノーベル賞を受賞しています。ファイナンス理論の下敷きというか、基礎でとても大事な考え…

非対称な収益率

収益率の計算方法についての話。(時間も時間なので最低限でまとめます)収益率の計算は、だいたい2種類あります。 収益率(ノーマル) 対数収益率 よく使われる収益率は、これ↓ほげほげ銘柄を2018/7/2、100円で買いました。10日間持っていると、200円になり…